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Alpha股票应用

16.11.2020

Olinghouse52911

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量化金融投资及其Python应用 - 读书网|dushu.com

金融数学应用硕士课程《金融事件序列分析》授课备课资料。采用R的bookdown制作，输出格式为bookdown::gitbook. 除了能够发挥规避股票现货市场系统性风险的基础功能外，股指期货的顺利推出为投资领域的策略研发和应用拓展了极大的施展空间。移动Alpha策略从上世纪80年代起，已在国际机构投资领域逐步崭露头角。由于这类策略多具有表现形式多样、手段灵活的特点，可用于满足各类型投资者的不同风险克隆策略 Alpha系列——因子模型¶ 不管是在现代的量化金融还是稍早的数量经济学领域，因子模型一直占据着核心地位。它不仅是对收益和风险的一个理想、简单的建模工具，还因为其有效性而备受理论界及工业界的青睐。在这篇教程中，我们将详细得阐述因子模型的理论基础和实践指南，并将 2.关于Alpha对冲以股票市场为例，股票的收益是受多方面因素影响的，比如经典的Fama French三因素就告诉我们，市值大小、估值水平、以及市场因子就能解释股票收益，而且低市值、低估值能够获取超额收益。那么，我们就可以通过寻找能够获取alpha的驱动因子来应用Alpha策略的前提要点是你确实能够构建一个能跑赢基准指数的投资组合。此外，从历史经验看，Alpha策略在熊市或盘整市时的表现更优（因为此时基准收益率通常为负或很少），而在牛市时可转移Alpha策略可以获得更高的收益率。

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